Taloustieteen runkokurssit suoritetaan osana joko taloustieteen maisteriohjelman tutkimuksen opintosuunnan opintoja tai tohtoriohjelman tieteenalaopintoja.

Advanced Econometrics 1 ja 2.

R-kielen (tai jonkin muun matriisiohjelmointikielen) tuntemus on eduksi.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

• tuntee esiteltyjen aikasarjaekonometristen mallien sekä näihin liittyvien menetelmien perusominaisuudet,
• pystyy kriittisesti seuraamaan niitä soveltavia empiirisiä tutkimuksia,
• pystyy käyttämään niitä empiirisessa tutkimuksessa ja
• on hankkinut riittävät pohjatiedot syventävämpien aikasarjaekonometristen menetelmä- ja sovelluskurssien opiskeluun.

Vuosittain kolmannella periodilla. Suositeltu suoritusajankohta ensimmäinen kevätlukukausi.

Kurssilla käsitellään keskeisiä aikasarjaekonometriassa käytettyjä malleja ja menetelmiä. Pääpaino on yksiulotteisilla malleilla, mutta myös vektoriautoregressiivisiä malleja tarkastellaan. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

• Aikasarja-analyysin peruskäsitteitä
• Menetelmiä yksiulotteisille stationaarisille aikasarjoille: ARMA ja ARCH mallit
• Epästationaarisuus (yksikköjuuret, yhteisintegraatio)
• Vektoriautoregressiiviset mallit

Luentodiat ja muu opettajan osoittama materiaali

Kaikki kurssimateriaali jaetaan kurssin Moodle-alueen kautta, ja siellä on myös kurssin keskustelufoorumi, jossa opiskelijat voivat keskustella keskenään ja opettajan kanssa kurssiin liittyvistä asioista.

Arvosana asteikolla 0:sta (hylätty) 5:een perustuu kirjallisesta loppukuulustelusta saatuihin pisteisiin. 40% harjoitustehtävistä tulee olla suoritettu, jotta voi osallistua loppukuulusteluun.

Opetuskieli englanti

Kurssi käsittää 18 tuntia luentoja ja 8 tuntia pienryhmäharjoituksia, joissa käsitellään kotitehtävien ratkaisuja. Luennoilla ja harjoituksissa ei ole läsnäolopakkoa.

Kurssi suoritetaan (i) kirjallisella loppukuulustelulla ja (ii) vastaamalla kotitehtäviin. Kotitehtävät sisältävät sekä analyyttisia että empiirisiä harjoituksia.